A Bitcoin ármozgása az elmúlt héten fokozott volatilitással jellemezhető, miután egy éles hétvégi zuhanás következtében 115 000 dollár alá esett, elveszítve a 121 000 dollár feletti nyereségeket. A visszaesés több mint 1 milliárd dollárnyi likvidációt váltott ki tőkeáttételes long pozíciókban, tükrözve a határidős piacok növekvő tőkeáttétel-érzékenységét. A visszaesés ellenére a vezető kriptovaluta sikeresen stabilizálódott az ázsiai kereskedési időszakok során a 114 200 dollár környékén, a napi árfolyam-ingadozások szűkültek, miközben a piaci szereplők új katalizátorokat vártak.
Ezzel szemben a Solana és a Dogecoin jobban teljesített ugyanebben a kockázatkerülő környezetben. Az SOL ára heti csúcsához képest körülbelül 20%-ot korrigált, de erősebb támaszt mutatott a 7 napos mozgóátlaga környékén, kb. 165 dollárnál. A DOGE 0,20 dollár felett maradt, amit a folyamatos mémalapú spekuláció és a Web3 integrációkban megjelenő új felhasználási esetek támogattak. Az LVRG Research elemzői a strukturális elfogadási trendeket és a közösségi alapú likviditást emelték ki az altcoinok ellenálló képességének fő tényezőiként a szélesebb kriptopiaci eladási nyomás közepette.
A makrogazdasági fejlemények erősen nyomták a kockázatos eszközöket, ideértve a digitális valutákat is. Trump elnök nemrégiben bejelentett vámintézkedései aggodalmakat váltottak ki a megújuló inflációs nyomás és az esetleges Fed politikai késedelmek miatt, ami a biztonságos menedékek felé történő menekülést eredményezett. Emellett a pénteki amerikai foglalkoztatási adatok elmaradtak a várakozásoktól, megerősítve a kamatcsökkentési várakozásokkal szembeni óvatosságot. Ezekben a bizonytalan időkben a spot Bitcoin és Ether ETF-ekből való kiáramlások felerősödtek, ami a 2025 közepe óta a második legnagyobb tőkekivonási napokat jelentette, tovább fokozva az árakra nehezedő lefelé irányuló nyomást.
A negatív hangulat ellenére egyes kereskedési szobák egészséges piaci korrekciónak tekintik a visszaesést. A technikai modellek azt mutatják, hogy a Bitcoin továbbra is a 100 napos mozgóátlag felett marad, és a put-call arányok normalizálódtak a korábbi szélsőségesen medve piacra utaló értékekhez képest. A határidős árfolyam-különbözet sekély marad, ami arra utal, hogy a derivatív piacok még nem árazták be teljes mértékben a medvepiac mélyülését. Előre tekintve az ETF-kifolyási adatok, az elkövetkező amerikai inflációs adatok és a geopolitikai fejlemények fogják meghatározni, hogy a konszolidáció folytatódik-e vagy hosszan tartó leszálló trenddé alakul.
Hozzászólások (0)