A Deribit pénteki lejárata előtt a kripto opciók nyitott érdeklődése a medve pozíciók felé hajlik, több mint 4,5 milliárd dollár névértékű szerződés lejáratával.
A Bitcoin opciók ezt a teljes összeget körülbelül 3,28 milliárd dollárral képviselik, amelyet főként az 105 000 és 110 000 dollár közötti put kontraktusok dominálnak, a legnagyobb fájdalom pedig körülbelül 112 000 dollárnál helyezkedik el.
Az Ether opciók nyitott érdeklődése mintegy 1,27 milliárd dollár, a put-call arány körülbelül 0,78, míg a maximum fájdalom 4400 dollárnál van, miközben az 4500 dollár feletti call opciók áramlása a növekvő felfelé irányuló keresletet jelzi.
A lejárat egybeesik az Egyesült Államok nem mezőgazdasági foglalkoztatási adatainak közzétételével, ami fokozhatja az irányadó elfogultságokat és növelheti az árérzékenységet a koncentrált kötési szintek körül.
A put opciók volumenének emelkedése tükrözheti a piaci készítők és intézményi szereplők fedezeti tevékenységét, akik lefelé irányuló védelmet keresnek a makrogazdasági bizonytalanság közepette.
A lejárat utáni elemzés a realizált volatilitásról és a ferdeségi mutatókról feltárja a kockázati pozíciók elmozdulását és az arbitrázs asztalok gamma kitettségeinek lehetséges kiigazításait.
A derivatívák áramlásának koncentrációja bizonyos kötési szintek körül kiemeli a likviditás mélységének és a megbízási könyv struktúrájának fontosságát a lejárat utáni átrendeződés kezelésében.
Az olyan protokoll események, mint a Polygon token migrációja a POL-ra és a Nexus layer-2 hálózat indítása befolyásolhatják a fedezeti igényeket az on-chain likviditás átrendeződése során.
A kereskedők, akik a lejárat utáni ülésekre készülnek, delta-semleges stratégiákat kalibrálnak és figyelik a nyitott érdeklődési változásokat a fő lejáratok között, hogy felmérjék a hangulatot és megtervezzék az irányadó vagy fedezeti pozíciókat.
Hozzászólások (0)