Deribitの金曜日の満期に向けて、暗号オプションのオープンインタレストは弱気ポジションに傾いており、45億ドル以上の名目価値が満期を迎える予定です。
ビットコインオプションはその総額の約32.8億ドルを占めており、最高の損失点を約112,000ドルに置く105,000ドルから110,000ドルのプット契約が支配的です。
イーサリアムオプションのオープンインタレストは約12.7億ドルで、プット・コール比率は約0.78、最大損失点は4,400ドルにあり、一方で4,500ドル以上のコールフローは上昇オプションの需要増加を示しています。
満期はアメリカの非農業部門雇用者数データと重なっており、タイミングが方向性の偏りを強め、特定の権利行使価格周辺の価格感応度を高める可能性があります。
プットオプションの出来高の急増は、マクロの不確実性の中で下落リスクヘッジを求めるマーケットメイカーや機関投資家のヘッジ活動を反映している可能性があります。
満期後の実現ボラティリティとスキュー指標の分析は、リスクポジショニングの変化や裁定取引部門のガンマエクスポージャー調整の可能性を明らかにします。
特定の権利行使価格周辺に集中するデリバティブのフローは、満期後のリバランス管理における流動性の深さと注文簿構造の重要性を強調しています。
Polygonのトークン移行（POLへの移行）やNexusレイヤー2ネットワークの立ち上げなどのプロトコルイベントは、オンチェーン流動性の再分配に伴うヘッジ需要に影響を与える可能性があります。
満期後のセッションに備えるトレーダーは、デルタニュートラル戦略を調整し、主要な満期を通じたオープンインタレストの変化を監視して、市場のセンチメントを把握し、方向性またはヘッジプレイを計画しています。
コメント (0)