L’interessi aperti ppi l’opzioni di crypto si spostanu versu pusizzioni bearish nanz’à lu scadenzi di vinnerì su Deribit, cu cchiù di $4.5 miliardi di valori noti ca scadenziunu.
L’opzioni di Bitcoin rapprisèntanu circa $3.28 miliardi di stu tutali, domìnati di cuntratti put cullucati tra i strike di $105,000 e $110,000, mettènnnu lu massimu duluri attornu a $112,000.
L’interessi aperti pi l’opzioni di Ether sunnu circa $1.27 miliardi, cu nu put-call ratio vicinu a 0.78 e massimu duluri a $4,400, mentri i flussi call supra i strike di $4,500 indicanu na crescita di dumanna ppi l’opzionalità di crescita.
La scadenzi coincidi cu li dati di l’occupazioni non agricola di li Stati Uniti, cu na tempistica ca po amplificari i bias direttivi e elevà la suscettibilità di prezzu attornu a strike cuncintrati.
Un sùbbitu ntê volumi di put pò rivilari attività di hedging di market makers e participanti istituzziunali ca circanu prutizzioni di ribà ssu ‘n mezzu a l’incertezza macroeconomica.
L’analisi post-scadenza di la volatilità realizata e di i metriche di skew rivilarannu cambiamenti nta li pusizzioni di risicu e pussibili adattamenti a l’esposizioni gamma pi li desks d’arbitrà ggiu.
La cuncentrazioni di flussi di derivati attornu a livelli specifici di strike sottulìnia l’impurtanza di la prufunnità di liquidità e di la struttura di l’order book pi gestiri lu ribilanciu post-scadenza.
Evenimenti di protocollo comu la migrazione di token di Polygon a POL e lu lanciamentu di la reta Nexus layer-2 pò influinzari i bisogni di hedging mentri la liquidità onchain si redistribbuisci.
I traders ca si preparanu pi li sessioni post-scadenza stannu calibrannu strategie delta-neutral e monitorannu i cambiamenti di l’interessi aperti tra li scadenzi principali ppi valutari lu sentiment e pianificari azzioni direttivi o di hedging.
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